感想： 『トレーディングシステム入門』（トーマス・ストリズマン）

僕は、トレーディングシステムの構築そのものを扱った本は意外と読んでなかった（読んだことがあるのは「トレーディングシステムの開発と検証と最適化」くらい）ので、ちょっと読んでみることにしました。
以下、書評、というか感想です。

「個々のトレードの損益をパーセンテージで扱え」というのは本書で繰り返し述べられてることなのですが、本当にまったくその通り。
誰に教えられるでもなく最初から％で計算してた僕は自分を褒めたい（笑）、というのは冗談ですが、セミナー講師レベルでもこれを実行できてない人がいたりして、けっこう閉口することがあります。
その意味ではこの本はエライ。

ただ、本書の提唱するシステムの多くは、悪いデータマイニングの代表みたいな物に見える。
特にバックテストのＭＦＥ（最大順行幅）ＭＡＥ（最大逆行幅）に応じて、手仕舞い条件を追加する修正案なんかは、本当に将来のトレードで有効に機能するのかどうか、かなり疑問が残ります。

僕は以前から、バックテストのＭＦＥ、ＭＡＥを重視する考え方には疑問を持っています。市場のボラティリティは急変しますし、そしてＭＦＥ，ＭＡＥに基づいた売買条件はボラティリティの変化に弱い。
この戦略を採用するなら、少なくともＭＦＥ・ＭＡＥを単純に価格に対する比率ベースで用いるのではなく、もう一段加工する必要があります。
そしてそういった加工を施してもなお、ＭＦＥ、ＭＡＥを重視するロジックはオーバーフィッティングに陥る可能性が高い、と個人的には感じています。

ということで、個人的な評価は、うーーん……という感じ。
とりあえず、もっと他のトレーディングシステムの構築本も読んでみることにします。

『トレーディングシステム入門』（トーマス・ストリズマン）