１．日足デイトレシステム（先物）
２．回帰分析システム（先物）
３．逆張り型システム（大型株）
この順番は運用を開始した順番なんですが、現在は２の回帰分析システムの決定係数がシステムストップラインまで低下したため運用停止、３の逆張りシステムは現在の株式市場の暴落局面で突っ込み買いに走って（逆張りですからねｗ）、バックテスト時の最大ドローダウンに迫ろうとしています。
いや、正確には逆張りシステムのバックテストは、銘柄選択に迫られた場合の選択をモンテカルロシミュレーションで行なっているので、バックテスト時の最大ドローダウンの「平均値」に迫ってきた、と言わなければいけません。ちなみに「平均値−１σ」はすでに一度突破しました＼(＾o＾)／
なんとも惨憺たる状況なんですが、何が一番想定外だったって、２と３のシステムが同時に異常をきたしたことでした。システムの分散化が機能してなかったわけです。
これまで僕は、
「ロジックが類似していない複数のシステムを並行運用すれば、損益曲線は（ある程度）平坦化する」
と考えていました。
が、どうもこれだけでは弱いようです。
もっと積極的に、リターンが逆相関する傾向を持っている別のシステムを並行運用する必要がありそうです。
さらにもう１点。
上記の僕の既存の３システムですが、「ロジックが類似していない」なんて書きましたが、決定的に類似してる部分が一つあります。それは……
どのシステムも日足のデータを使っている
ということです。
僕もそうだったのですが、おそらく個人システムトレーダーさんたちの中では、日足でロジックを組んでる人たちはどのシステムも日足で組んでいる場合が多く、分足等のイントラデイで組んでいる場合はどのシステムもイントラデイで組んでいる場合が多いのではないでしょうか。
見過ごされがちなことではないかと思いますが、システムの分散化を目指すなら、各システムのロジックの最小時間単位も別々にしたほうが良いのかもしれません。
ということで、僕の目指すべき第４のシステムの要求仕様が見えてきました。
１．トレンドフォロー型であること
……現在運用中のシステムの中で、一番逆相関を作りやすいのが、逆張りシステムに対するトレンドフォロー型システムだと思われるため。
２．分足ベースのシステムであること
……上記の「最小時間単位の違うシステムを作る」という目的に沿うため。逆に週足にしてしまうとトレード回数が少なすぎて資産の幾何成長が見込めない。
さて、要求仕様はたった２つでそれも単純なものですが、実はコレ、僕にとっては大きな問題です。
以下に僕の抱える問題も整理してみます（自分のためにｗ）。
１．過去に満足のいくトレンドフォローシステムを組めた試しが無い。
２．今までずっとエクセルＶＢＡでシステムを組んでいるが、分足ベースのシステムをこれで組むのはどう考えても不可能（笑）。少なくともMetaTraderは必要だろうけど、使ったことが無い。
３．比較的日中のヒストリカルデータを入手しやすい、ＦＸあるいは米国の先物のトレード経験が無い。
致命的ですね、うん。
でもやる。やるんだよ。
ほんとはね、わりと楽観的に、なんとかなるんじゃないかって思ってます。
今は損失抱えてて、システム開発のモチベーション上がってるし、暇いっぱいあるし（笑）
【システム運用結果の最新記事】
バックテストで勝率６０％程度のものが出来ても
フォワードテストでワークしないのが多いです。
逆張りでチューンアップする方が良いと思います。
トレンドフォローは基本的に勝率を犠牲にしてホームランを狙う手法なので、勝率は５０％以下で構わないと考えてます。
僕も過去に失敗してるんですが、今思うと多分その理由は、トレンドフォローに「安定した損益曲線」を求めたせいじゃないかと思うんですね。
検証だけならお金もかからないし、まずはやれるだけやってみます。
運用するのもいいのではないでしょうか？
そもそも暴落が続くことが分かっているなら、システムトレードのシステムを切り替えるなんてまどろっこしいことをせず、裁量でショートをやればいいのでは、と思います。
以前、（現在が）異常事態かどうか、をボラティリティ等で定量的に判断してシステムストップできないか、というような話も書きましたが、これも今は自分自身で否定しています。
このような手法はオーバーフィッティングになる可能性がとても高く、しかもかなり長いバックテスト期間を用いても、統計的に優位と言えるほど事象の数が発生しないと思われるからです。
一貫してどんな相場でも利益を出している
人たちは、デイトレーダー軍団でした。
オーバーナイトをしないので、ハイボラリティ
そのものも大きなチャンスととらえられますしね。
ということで分足ベースということでしょう。
ただし専業トレーデーにでもならないかぎり
実行できないのです。
手をだしてみようと考えてます。
色々相場の外のリスクがあるのは
承知してはいるんですが……。
現段階では分足での検証環境が無いからですね。
オーバーナイトしないというのは、どんな相場でも対応できるので、もっとも魅力的です。